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KHS3000を軽量化してみた

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軽量化版について

 

KHS3000の72チャートを1通貨12チャートの計36チャートに軽量化してみました。

今回はprofile MDD500の軽量化です。

 

軽量化版は、Type、トレール、Poison値関係無しに、バックテストの成績が芳しくない物を外していき、チャート数を半分にしただけの物です、パラメータはいじっていません。

 

ただ半分にしただけなのですが、かなり改善されました。

 

↓MDD500のバックテスト結果

f:id:haya711:20190210163421p:plain

 

↓MDD500のチャート数を半分にした物

f:id:haya711:20190304202445p:plain

 

単純に考えれば、チャート数を半分にしたんだから利益もドローダウンも半分くらいになると思いますよね?

 

ですが、利益は半分以上、ドローダウンは半分以下、その他もろもろかなり改善されました。

 

後は、Lot調整で軽量化版のドローダウン32033.32円をMDD500のドローダウン89060.87円に合わせたら、MDD500軽量化版の完成です。

 

↓Lot調整して完成した軽量化版

f:id:haya711:20190210163423p:plain

 

MDD500の総Lotは0.92Lot

Lot調整した軽量化版の総Lotは1.24Lot

 

ドローダウンは同じで

0.92Lot1.24Lotに上げる事が出来ました。

 

2019/2/12からMDD500と軽量化版を比較稼働させます。

 

MDD500軽量化版の構成とLot設定

 

バツのチャートを閉じてLotを画像の様に変更すれば、MDD500軽量化版になります。

 

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MDD500と軽量化版の比較

 

MDD500と、Lot調整して完成した軽量化版を比較していきます。

 

バックテストは Tick Data Suite 使用

・ヒストリカルデータ:Dukascopy

・期間:2003.05.04〜2019.01.24

・スプレッド:変動スプレッド

・スリッページ:再現

※画像は$表示ですが日本円です

 

MDD500

f:id:haya711:20190210163421p:plain

軽量化版

f:id:haya711:20190210163423p:plain

・純益:1,336,202.66円→1,948,843.22円
・プロフィットファクター:1.77→1.93
・総取引数:32,549回→15,829回
・最大ドローダウン:ほぼ同じ
・リカバリーファクター:15→21.87
・勝率:88.05%→89.03%

MDD500

f:id:haya711:20190210163420p:plain

軽量化版

f:id:haya711:20190210163422p:plain

停滞期間:897日→359日

MDD500と軽量化版の比較

青:MDD500  赤:軽量化版

f:id:haya711:20190227233107p:plain 

 

通貨別比較

GBPUSD

MDD500

f:id:haya711:20190210163425p:plain

軽量化版

f:id:haya711:20190210163424p:plain

・純益:398,054.84円→671,697.72円
・プロフィットファクター:1.58→1.72
・総取引数:11,458回→5,131回
・最大ドローダウン:ほぼ同じ
・リカバリーファクター:7.85→13.26
・勝率:87.41%→88.21%

MDD500

f:id:haya711:20190210163427p:plain

軽量化版

f:id:haya711:20190210163426p:plain

停滞期間:696日→316日

MDD500と軽量化版の比較

青:MDD500  赤:軽量化版

f:id:haya711:20190227232544p:plain 

EURUSD

MDD500

f:id:haya711:20190210163429p:plain

軽量化版

f:id:haya711:20190210163428p:plain

・純益:621,339.82円→814,242.5円
・プロフィットファクター:2.27→2.53
・総取引数:12,060回→6,002回
・最大ドローダウン:ほぼ同じ
・リカバリーファクター:22.45→29.18
・勝率:89.87%→91.17%

MDD500

f:id:haya711:20190210224226p:plain

軽量化版

f:id:haya711:20190210224242p:plain

停滞期間:449日→219日

MDD500と軽量化版の比較

青:MDD500  赤:軽量化版

f:id:haya711:20190227232610p:plain 

USDJPY

MDD500

f:id:haya711:20190210163431p:plain

軽量化版

f:id:haya711:20190210163430p:plain

・純益:316,808円→426,903円
・プロフィットファクター:1.57→1.73
・総取引数:9,031回→4,696回
・最大ドローダウン:ほぼ同じ
・リカバリーファクター:4.34→6.35
・勝率:86.45%→87.18%

MDD500

f:id:haya711:20190210163433p:plain

軽量化版

f:id:haya711:20190210163432p:plain

停滞期間:2050日→1408日

MDD500と軽量化版の比較

青:MDD500  赤:軽量化版

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