HAYAFXブログ

FX MT4 無料EA 自動売買 裁量トレード 実践記録

無料EAだけでポートフォリオを構築してみた

2019年4月30日稼働停止


EA-BANKの無料EAと、FXEA検証Larryさんの無料EAでポートフォリオを構築しました。

 

2019/02/04〜リアル運用開始。

 

ポートフォリオ詳細

 

【バックテスト条件】

・Tick Data Suite 使用

・ヒストリカルデータ:Dukascopy

・期間:2003.05.04〜2019.01.24

・スプレッド:変動スプレッド

・スリッページ:再現

※画像は$表示ですが日本円です

 

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・純益:12,245,621.48円

・プロフィットファクター:1.51

・総取引数:60,003回

・ドローダウン:51,559.22円

・リカバリーファクター:237.51

・勝率:67.94%

・平均勝トレード:1061.09円

・平均敗トレード:−1493.68円

・リスクリワードレシオ:0.71

 

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月単位ではマイナスがありますが、年単位では全てプラス、2010年以降月単位でのマイナス無し。

 

あくまでバックテスト結果ですが、115ヶ月負け無しは凄いな^^;

 

このまま記録を更新し続けて欲しいものだ。

 

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2003年の終わり頃に停滞期がありますが60日という短い期間で抜けています。

 

相関関係

 

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EA同士の相関関係が低いと、ポートフォリオの安定性が上がります。

 

損失を打ち消しあいドローダウンを押さえつつもコツコツと利益を積み上げていく事が出来ます。

 

逆にEA同士の相関関係が高いと、ドカーンと負けドカーンと勝つという感じで安定性に欠けてしまいます。

 

Quant Analyzer では「0.4」以下なら良しとしていますが、今回は「0.2」以下になる様に組み合わせました。

 

モンテカルロ分析

 

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全てのトレードの順番をランダムに入れ替えた時、どれくらいドローダウンが大きくなるか見る事が出来ます。

 

バックテストのドローダウンとの乖離が小さい程、堅牢性と再現性が高いという事になります。

 

今回のポートフォリオでは、バックテストのドローダウンから「0.4%」増加という結果になりました。

 

これなら堅牢性と再現性は高いと評価する事が出来ます。

 

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トレードの順番をランダムに入れ替えるシミュレーション100回分の曲線です。

 

青い太線がバックテストの曲線です。

この曲線の帯の幅が期待できる利益幅になります。

 

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バックテスト以降の曲線の予測です。

青線はバックテストの曲線、ピンクの帯が今後の予測曲線です。

 

これは右肩上がりなら良し、と参考程度にしておきましょう。

 

EAとLot設定

 

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口座別バックテスト結果

FXEA検証Larryさん口座

 

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EA-BANK口座

 

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