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FX MT4 無料EA 自動売買 実践記録

EA-BANKの無料EAだけでポートフォリオを構築してみた

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 ポートフォリオ構築

 

EA-BANKの無料EAだけでポートフォリオを構築してみました。

 

無料EAの紹介とLot設定

 

EA-BANKから12個の無料EAを選定。

 

Capricorn  0.12Lot

EA04-HANA  0.03Lot

EA06-SoRA EURUSD  0.05Lot

Good Morning GBPJPY  0.05Lot

Ikioi Ni Norussu  0.08Lot

MB-TradingSystem GBPUSD  0.09Lot

MB-TradingSystem USDJPY  0.09Lot

Power of Japan  0.15Lot

SunflowerEURJPY  0.07Lot

SuperNOVA  0.12Lot

Swallow  0.05Lot

ZERO-GBPUSD  0.04Lot

 

EA-BANKでEA一覧を見る

 

ポートフォリオ詳細

 

【バックテスト条件】

・Tick Data Suite 使用

・ヒストリカルデータ:Dukascopy

・期間:2003.05.04〜2019.01.24

・スプレッド:変動スプレッド

・スリッページ:再現

※画像は$表示ですが日本円です

 

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・純益:8,958,647.34円

・プロフィットファクター:1.49

・総取引数:37,402回

・ドローダウン:70,958.32円

・リカバリーファクター:126.25

・勝率:70.64%

・平均勝トレード:1,375.25円

・平均敗トレード:−2,218.49円

・リスクリワードレシオ:0.62

 

リスクリワードレシオが「0.62」の損大利小、70.64%の高勝率で期待値のあるポートフォリオと言えます。

 

リカバリーファクターは「126.25」

ドローダウンに対して約126倍の利益を期待できるハイリターン率になってます。

 

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月単位ではマイナスもありますが、年単位では全てプラスになっています。

 

2018年の12月、2019年の1月はEA-BANKにとって厳しい相場だった様です。

 

ここをプラスに出来ないか色々組み替えましたが、どうしても全体的にマイナス月が増えてしまうので断念しました。

 

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2003年の終わりから2004年の始めまで停滞期がありますが、82日という短い期間で抜けています。

 

相関関係

 

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EA同士の相関関係が低いと、ポートフォリオの安定性が上がります。

損失を打ち消しあいドローダウンを押さえつつもコツコツと利益を積み上げていく事が出来ます。

 

逆にEA同士の相関関係が高いと、ドカーンと負けドカーンと勝つという感じで安定性に欠けてしまいます。

 

Quant Analyzer では「0.4」以下なら良しとしていますが、今回は「0.2」以下になる様に組み合わせました。

 

モンテカルロ分析

 

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全てのトレードの順番をランダムに入れ替えた時、どれくらいドローダウンが大きくなるか見る事が出来ます。

 

元々のドローダウンとの乖離が小さい程、堅牢性と再現性が高いという事になります。

 

今回のポートフォリオでは、元々のドローダウンから「0.1%」増加という結果になりました。

 

これなら堅牢性と再現性は高いと評価する事が出来ます。

 

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トレードの順番をランダムに入れ替えるシミュレーション100回分の曲線です。

青い太線が元々の曲線です。

この曲線の帯の幅が期待できる利益幅になります。

 

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バックテスト以降の曲線の予測です。

青線はバックテストの曲線、ピンクの帯が今後の予測曲線です。

これは右肩上がりなら良し、と参考程度にしておきましょう。

 

まとめ

 

EAを一個一個買ってポートフォリオを組んでたら費用が馬鹿になりませんよね。

しかも買わないとバックテストが出来ないのが1番イタイです。

自分のポートフォリオに合わなかったら、せっかく買ったのに使えません。

 

その点、EA-BANKでは無料登録するだけで全ての無料EAが自由に使えますし、バックテストもし放題です。

 

無料EAの種類も40種類以上と、組めるポートフォリオの幅も広いです。

 

優秀な無料EAが揃っているので、EA-BANKだけでも十二分に素晴らしいポートフォリオを組む事が出来ます。

 

これからもどんどん優秀な無料EAが追加されていくと思います。

 

今後も注目です。

 

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